Olá,
no Ubuntu o Nautilus já reconhece algumas extensões como .deb, facilitando nossa vida em não ter que instalar na mão estes aplicativos, porém quando baixamos arquivos tar.gz a história muda um pouco, pois a extensão normalmente trás uma compactação de pastas de arquivos do programa.

Vamos colocar a mão na massa:
Com o arquivo desejado em alguma pasta do sistema abra o terminal e acesse a pasta (utilizando o comando cd) onde o arquivo está localizado (No meu caso está na pasta Download pois é a pasta padrão para downloads do Firefox…):

Agora teremos que descompactar os arquivos desse pacote, utilize o comando:
tar xvzf NOMEDOPACOTE.tar.gz , esqueceu o nome do pacote? digite ls para listar os arquivos da pasta! =P
Após digitar o comando observe que os arquivos serão descompactados na mesma pasta (digite ls novamente no terminal para verificar se apareceu uma nova pasta, facilmente identificada pelo nome ter a cor azul… ):

Entre nesta nova pasta, e procure em sua raiz algum arquivo com extensão .sh, normalmente vem com o nome install.sh, e dê permissão de escrita/leitura neste, utilizando o chmod:
sudo chmod 777 NOMEDOARQUIVO.SH

Após dar a permisão basta executar como root:
sudo ./NOMEDOARQUIVO.sh

Provavelmente vai aparecer alguma pergunta no console se você deseja fazer isso mesmo, e é só confirmar e correr pro abraço!
Obs.: Não correu pro abraço? Poste sua dúvida ai!
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